Toppisch
Put 17.06.20, DE000HX8R4W0
Implizite Volatilität 24,65 % (Stand 19.07.19)
Theta (EUR/Tag) -0,0014 Bei Kaufkurs 1,71€ dann in 100 Tagen -8,2% im Put-Kurs)
Spread 0,58 %, 0,01€, US-Handelszeit
letzter Handelstag 17.06.20
erster Handelstag 25.03.19 (ca.)
Mitte: 05.11.2019 (ca.)
all data:
Short DE000VL52Z24, endlos
Hebel 7,26
Spread 0,69 %, 0,01€, US-Handelszeit
Emittent Vontobel
Zeitwertverlust beim Short geschätzt -68,5% im Jahr, bzw, -18,8% in 100 Tagen !!! Da sollte sich "auf Sicht" (~bis zur Put-Halbzeit) der Put besser als der Short verhalten. Der Put verliert in 100 Tagen angeblich "nur" -8,2%.
Vergleich:
Put 17.06.20
Short
all Put-data:
6m:
3m:
14d: