Servus leuchturm,
habe mir mal den von Dir genannten Schei angesehen:
Kursdaten
Kurs Optionsschein 21.04., 13:20
Geld (in EUR) 0,290 (-0,010 / -3,33%)
Brief (in EUR) 0,320 (-0,010 / -3,03%)
Realtime-Quote 21.04., 13:20
Geld (in EUR) 0,300 (-0,090 / -23,08%)
Brief (in EUR) 0,320 (-0,090 / -21,95%)
Stammdaten
Emittent Citigroup
Basiswert EURO/US-DOLLAR
Typ C/P Call
Typ E/A Amerikanisch
Basispreis 1,2500
Währung USD
Fälligkeit 14.06.04
Kennzahlen
Aufgeld p.a. 40,42%
Break-Even 1,25
Innerer Wert 0,00
Zeitwert 0,31
Aufgeld p.a/Omega 0,98%
Delta 0,13
Historische Volatilität 30 11,94%
Implizite Volatilität (Mittel) 12,76%
Omega 41,21
Theoretischer Wert 0,25
Totalverlustwahrscheinlichkeit 88,19
Spread (abs.) 0,02
Spread (% des Brief.) 6,25%
Klar, ist mit einem Omega von 41 ein sehr sehr heftiger Schein.
- und reagiert natürlich auf geringste Veränderungen. Dafür hat er ein entsprechend hohes Aufgeld.
bei sehr kurzer Laufzeit.
Ärgerlich der Spread von derzeit rund 6%.
Für mich persönlich wäre der Schein zu heiß. Sollte der Euro weiter schwächeln .... ist die Gefahr des Totalverlustes innerhalb kurzer Zeit sehr hoch.
Dafür - klar - enorme Chancen bei einem schnellen festeren Euro.